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Veröffentlichungen
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Veröffentlichungen im Jahr 2015 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Höse, S., Huschens, S. |
Kreditausfallrisiko Praxishandbuch Risikomanagement: Konzepte - Methoden - Umsetzung. - Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015,S. 305-324 Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2014 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Lehmann, C., Tillich, D. |
Consensus Information and Consensus Rating - A Note on Methodological Problems of Rating Aggregation Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 60/14 - Dresden 2014 Statistik |
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Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies Applied Stochastic Models in Business and Industry - 2014 Statistik |
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Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint als technischer Bericht) , - Dresden 2014 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft) , - Springer, Heidelberg 2014 ISSN: 1863-8155 Statistik |
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The Journal of Risk Model Validation , - Incisive Media, London 2014 ISBN: 978 1 906348540 Statistik |
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Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Statistics of extreme events in risk management North American Journal of Economics and Finance,29 - 2014,S. 218--238 Ökonometrie |
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Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Praxishandbuch Risikomanagement , - 2014 Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2013 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 59/13 - Dresden 2013 Statistik |
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Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik, 3/2013 - Dresden 2013 Statistik |
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Höse, S., Huschens, S. |
Credit Portfolio Correlations and Uncertainty Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets - Wiley & Sons, Chichester 2013,S. 53-70 Statistik |
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Höse, S., Huschens, S. |
Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models Review of Managerial Science, Jg. 7, Heft 2 - 2013,S. 99-140 Statistik |
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Lehmann, C. |
Sektorale Unterschiede in Kreditausfalldaten - Modellierung und statistische Inferenz basierend auf Bonitätsscores TUDpress, Dresden 2013 Statistik |
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Tillich, D. |
Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung 2013 Statistik |
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-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht) , - Dresden 2013 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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-AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv- (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft) , - Springer, Heidelberg 2013 ISSN: 1863-8155 Statistik |
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The Journal of Risk Model Validation , - Incisive Media, London 2013 ISBN: 978 1 906348540 Statistik |
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Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework Journal of Empirical Finance, - 2013,S. 33--47 Ökonometrie |
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Veröffentlichungen im Jahr 2012 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Fischer, Sven |
Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012 Statistik |
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Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Credit Portfolio Correlations and Uncertainty Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012 Statistik |
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-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht) , - Dresden 2012 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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-The Journal of Risk Model Validation- , - Incisive Media, London 2012 ISBN: 978 1 906348540 Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2011 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Tillich, D. |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Jg. 5, Heft 1 - Springer, 2011,S. 59-76 Statistik |
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Höse, S., Huschens, S. |
Confidence Intervals for Asset Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model Operations Research Proceedings 2010 - Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society, Hrsg.: B. Hu, K. Morasch, S. Pickl, M. Siegle - Springer, Berlin 2011,S. 111-116 Statistik |
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Tillich, D. |
Bounds for the Expectation of Bounded Random Variables Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 56/11 - Dresden 2011,S. 1-4 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico |
Analysis of Finnish and Swedish Mortality Data with Stochastic Mortality Models European Actuarial Journal, Vol. 1(2) - 2011,S. 259-289 Ökonometrie |
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Tillich, Daniel |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft),Jg. 5, Heft 1 - Springer, Heidelberg 2011,S. 59--76 ISSN: 1863-8155 Statistik |
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Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint demnächst in "Review of Managerial Science"),55/11 - Dresden 2011,S. 1--42 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Can your VaR forecast a tremor or an earthquake?: The German stock market in the Subprime crisis German Economic Review, - 2011 Ökonometrie |
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Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Dynamic forcasting of extremes in multivariate models with self exciting processes Journal of Empirical Finance, - 2011 Ökonometrie |
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The Journal of Risk Model Validation , - Incisive Media, London 2011 ISBN: 978 1 906348540 Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2010 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Höse, S., Huschens, S. |
Model Risk and Non-Gaussian Latent Risk Factors Model Risk: Identification, Measurement and Management, Hrsg.: D. Rösch, H. Scheule - Risk Books, London 2010,S. 45-73 ISBN: 978-1-906348-25-0 Statistik |
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Höse, S., Huschens, S. |
Confidence Intervals for Quantiles of a Vasicek-distributed Credit Portfolio Loss Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 51/10 - Dresden 2010,S. 1-20 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Tillich, D. |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 52/10 - Dresden 2010,S. 1-24 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Huschens, S., Lehmann, C., Tillich, D. |
Sensitivities and Worst-Case Correlations for Hitting Probabilities of Portfolio Tranches The Journal of Risk Model Validation, Jg. 4, Heft 1 - Incisive Media, London 2010,S. 49-69 ISSN: 1753-9579 Statistik |
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Huschens, S. |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 53/10 - Dresden 2010,S. 1-2 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Huschens, S. |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? "bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking, März 2010, 39. Jg., Heft 3-2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11 Statistik |
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Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo |
Can you VaR forecast a tremor or an earthquake? The German stock market in the Subprime crisis. German Economic Review - 2010 Ökonometrie |
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Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo |
Dynamic forecasting of extremes in multivarite models with self exciting processes Journal of Empirical Finance - 2010 Ökonometrie |
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Tillich, Daniel |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren,52/10 - Dresden 2010,S. 1--24 Statistik |
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Huschens, Stefan |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? "bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking,39. Jg., März 2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11--11 Statistik |
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Huschens, Stefan |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2010,S. 1--2 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Lovasz, Enrico |
An alternative way of forecasting a cohort DSTATG Statistische Woche Nürnberg 2010, - 2010 Ökonometrie |
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Veröffentlichungen im Jahr 2009 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Höse, S., Huschens, S., Wania, R. |
Rating Migrations Applied Quantitative Finance, Hrsg.: W. Härdle, N. Hautsch, L. Overbeck, 2. Aufl. - Springer Verlag, Berlin 2009,S. 105-123 Statistik |
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Höse, S.; Huschens, S. |
Confidence Intervals for Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 50/09 - Dresden 2009 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico |
The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa South African Journal of Economics - 2009 Ökonometrie |
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Herrera, Rodrigo |
Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management 2009 Ökonometrie |
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AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft) , - Springer, Heidelberg 2009 ISSN: 1863-8155 Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2008 zum Seitenanfang |
Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
Höse, S., Huschens, S. |
Ausfallrisiko Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 48/08 - Dresden 2008 ISSN: 0945-4802 Statistik |
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Vogl, K. |
Modellierung der Zeitstruktur von Ratingmigrationen: Ein intensitätsbasierter Ansatz zu zeitdiskreten Ratingbeobachtungen Shaker Verlag, Aachen 2008 Statistik |
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