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Veröffentlichungen
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Veröffentlichungen im Jahr 2015 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Kreditausfallrisiko
Praxishandbuch Risikomanagement: Konzepte - Methoden - Umsetzung. - Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015,S. 305-324
Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2014 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Lehmann, C., Tillich, D. |
Consensus Information and Consensus Rating - A Note on Methodological Problems of Rating Aggregation
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 60/14 - Dresden 2014
Statistik |
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| Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Applied Stochastic Models in Business and Industry - 2014
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Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2014
ISSN: 0945-4802
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AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2014
ISSN: 1863-8155
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The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2014
ISBN: 978 1 906348540
Statistik |
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| Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Statistics of extreme events in risk management
North American Journal of Economics and Finance,29 - 2014,S. 218--238
Ökonometrie |
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| Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Praxishandbuch Risikomanagement
, - 2014
Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2013 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 59/13 - Dresden 2013
Statistik |
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| Tillich, D., Ferger, D. |
Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik, 3/2013 - Dresden 2013
Statistik |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Credit Portfolio Correlations and Uncertainty
Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets - Wiley & Sons, Chichester 2013,S. 53-70
Statistik |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models
Review of Managerial Science, Jg. 7, Heft 2 - 2013,S. 99-140
Statistik |
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| Lehmann, C. |
Sektorale Unterschiede in Kreditausfalldaten - Modellierung und statistische Inferenz basierend auf Bonitätsscores
TUDpress, Dresden 2013
Statistik |
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| Tillich, D. |
Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung
2013
Statistik |
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-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2013
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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-AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv- (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2013
ISSN: 1863-8155
Statistik |
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The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2013
ISBN: 978 1 906348540
Statistik |
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| Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework
Journal of Empirical Finance, - 2013,S. 33--47
Ökonometrie |
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Veröffentlichungen im Jahr 2012 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Fischer, Sven |
Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012
Statistik |
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| Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Credit Portfolio Correlations and Uncertainty
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012
Statistik |
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-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2012
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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-The Journal of Risk Model Validation-
, - Incisive Media, London 2012
ISBN: 978 1 906348540
Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2011 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Tillich, D. |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Jg. 5, Heft 1 - Springer, 2011,S. 59-76
Statistik |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Confidence Intervals for Asset Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model
Operations Research Proceedings 2010 - Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society, Hrsg.: B. Hu, K. Morasch, S. Pickl, M. Siegle - Springer, Berlin 2011,S. 111-116
Statistik |
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| Tillich, D. |
Bounds for the Expectation of Bounded Random Variables
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 56/11 - Dresden 2011,S. 1-4
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico |
Analysis of Finnish and Swedish Mortality Data with Stochastic Mortality Models
European Actuarial Journal, Vol. 1(2) - 2011,S. 259-289
Ökonometrie |
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| Tillich, Daniel |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft),Jg. 5, Heft 1 - Springer, Heidelberg 2011,S. 59--76
ISSN: 1863-8155
Statistik |
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| Höse, Steffi and Huschens, Stefan |
Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint demnächst in "Review of Managerial Science"),55/11 - Dresden 2011,S. 1--42
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Can your VaR forecast a tremor or an earthquake?: The German stock market in the Subprime crisis
German Economic Review, - 2011
Ökonometrie |
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| Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo |
Dynamic forcasting of extremes in multivariate models with self exciting processes
Journal of Empirical Finance, - 2011
Ökonometrie |
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The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2011
ISBN: 978 1 906348540
Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2010 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Model Risk and Non-Gaussian Latent Risk Factors
Model Risk: Identification, Measurement and Management, Hrsg.: D. Rösch, H. Scheule - Risk Books, London 2010,S. 45-73
ISBN: 978-1-906348-25-0
Statistik |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Confidence Intervals for Quantiles of a Vasicek-distributed Credit Portfolio Loss
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 51/10 - Dresden 2010,S. 1-20
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Tillich, D. |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 52/10 - Dresden 2010,S. 1-24
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Huschens, S., Lehmann, C., Tillich, D. |
Sensitivities and Worst-Case Correlations for Hitting Probabilities of Portfolio Tranches
The Journal of Risk Model Validation, Jg. 4, Heft 1 - Incisive Media, London 2010,S. 49-69
ISSN: 1753-9579
Statistik |
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| Huschens, S. |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 53/10 - Dresden 2010,S. 1-2
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Huschens, S. |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
"bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking, März 2010, 39. Jg., Heft 3-2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11
Statistik |
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| Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo |
Can you VaR forecast a tremor or an earthquake? The German stock market in the Subprime crisis.
German Economic Review - 2010
Ökonometrie |
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| Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo |
Dynamic forecasting of extremes in multivarite models with self exciting processes
Journal of Empirical Finance - 2010
Ökonometrie |
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| Tillich, Daniel |
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren,52/10 - Dresden 2010,S. 1--24
Statistik |
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| Huschens, Stefan |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
"bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking,39. Jg., März 2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11--11
Statistik |
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| Huschens, Stefan |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2010,S. 1--2
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Lovasz, Enrico |
An alternative way of forecasting a cohort
DSTATG Statistische Woche Nürnberg 2010, - 2010
Ökonometrie |
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Veröffentlichungen im Jahr 2009 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Höse, S., Huschens, S., Wania, R. |
Rating Migrations
Applied Quantitative Finance, Hrsg.: W. Härdle, N. Hautsch, L. Overbeck, 2. Aufl. - Springer Verlag, Berlin 2009,S. 105-123
Statistik |
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| Höse, S.; Huschens, S. |
Confidence Intervals for Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 50/09 - Dresden 2009
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico |
The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa
South African Journal of Economics - 2009
Ökonometrie |
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| Herrera, Rodrigo |
Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management
2009
Ökonometrie |
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AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2009
ISSN: 1863-8155
Statistik |
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Veröffentlichungen im Jahr 2008 zum Seitenanfang |
| Autor(en) | Titel / Verlag | Kategorie |
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| Höse, S., Huschens, S. |
Ausfallrisiko
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 48/08 - Dresden 2008
ISSN: 0945-4802
Statistik |
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| Vogl, K. |
Modellierung der Zeitstruktur von Ratingmigrationen: Ein intensitätsbasierter Ansatz zu zeitdiskreten Ratingbeobachtungen
Shaker Verlag, Aachen 2008
Statistik |
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