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Veröffentlichungen im Jahr 2015

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Höse, S., Huschens, S. Kreditausfallrisiko
Praxishandbuch Risikomanagement: Konzepte - Methoden - Umsetzung. - Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015,S. 305-324

Statistik
Artikel (Buch)
 

Veröffentlichungen im Jahr 2014

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Lehmann, C., Tillich, D. Consensus Information and Consensus Rating - A Note on Methodological Problems of Rating Aggregation
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 60/14 - Dresden 2014

Statistik
Diskussionspapier
 

Tillich, D., Ferger, D. Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Applied Stochastic Models in Business and Industry - 2014

Statistik
Artikel (Journal)
 

Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2014
ISSN: 0945-4802
Statistik
 

AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2014
ISSN: 1863-8155
Statistik
 

The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2014
ISBN: 978 1 906348540
Statistik
 

Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo Statistics of extreme events in risk management
North American Journal of Economics and Finance,29 - 2014,S. 218--238

Ökonometrie
 

Höse, Steffi and Huschens, Stefan Praxishandbuch Risikomanagement
, - 2014

Statistik
 

Veröffentlichungen im Jahr 2013

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Tillich, D., Ferger, D. Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 59/13 - Dresden 2013

Statistik
Diskussionspapier
 

Tillich, D., Ferger, D. Estimation of Rating Classes and Default Probabilities in Credit Risk Models with Dependencies
Dresdner Schriften zur Mathematischen Stochastik, 3/2013 - Dresden 2013

Statistik
Diskussionspapier
 

Höse, S., Huschens, S. Credit Portfolio Correlations and Uncertainty
Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets - Wiley & Sons, Chichester 2013,S. 53-70

Statistik
Artikel (Buch)
 

Höse, S., Huschens, S. Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models
Review of Managerial Science, Jg. 7, Heft 2 - 2013,S. 99-140

Statistik
Artikel (Journal)
 

Lehmann, C. Sektorale Unterschiede in Kreditausfalldaten - Modellierung und statistische Inferenz basierend auf Bonitätsscores
TUDpress, Dresden 2013

Statistik
Dissertation
 

Tillich, D. Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung
2013

Statistik
Dissertation
 

-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2013
ISSN: 0945-4802
Statistik
 

-AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv- (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2013
ISSN: 1863-8155
Statistik
 

The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2013
ISBN: 978 1 906348540
Statistik
 

Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework
Journal of Empirical Finance, - 2013,S. 33--47

Ökonometrie
 

Veröffentlichungen im Jahr 2012

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Fischer, Sven Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012

Statistik
 

Höse, Steffi and Huschens, Stefan Credit Portfolio Correlations and Uncertainty
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2012

Statistik
 

-Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren- (erscheint als technischer Bericht)
, - Dresden 2012
ISSN: 0945-4802
Statistik
 

-The Journal of Risk Model Validation-
, - Incisive Media, London 2012
ISBN: 978 1 906348540
Statistik
 

Veröffentlichungen im Jahr 2011

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Tillich, D. Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Jg. 5, Heft 1 - Springer, 2011,S. 59-76

Statistik
Artikel (Journal)
 

Höse, S., Huschens, S. Confidence Intervals for Asset Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model
Operations Research Proceedings 2010 - Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society, Hrsg.: B. Hu, K. Morasch, S. Pickl, M. Siegle - Springer, Berlin 2011,S. 111-116

Statistik
Artikel (Proceedings)
 

Tillich, D. Bounds for the Expectation of Bounded Random Variables
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 56/11 - Dresden 2011,S. 1-4
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico Analysis of Finnish and Swedish Mortality Data with Stochastic Mortality Models
European Actuarial Journal, Vol. 1(2) - 2011,S. 259-289

Ökonometrie
Artikel (Journal)
 

Tillich, Daniel Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft),Jg. 5, Heft 1 - Springer, Heidelberg 2011,S. 59--76
ISSN: 1863-8155
Statistik
 

Höse, Steffi and Huschens, Stefan Stochastic Orders and Non-Gaussian Risk Factor Models
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren (erscheint demnächst in "Review of Managerial Science"),55/11 - Dresden 2011,S. 1--42
ISSN: 0945-4802
Statistik
 

Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo Can your VaR forecast a tremor or an earthquake?: The German stock market in the Subprime crisis
German Economic Review, - 2011

Ökonometrie
 

Schipp, Bernhard and Herrera, Rodrigo Dynamic forcasting of extremes in multivariate models with self exciting processes
Journal of Empirical Finance, - 2011

Ökonometrie
 

The Journal of Risk Model Validation
, - Incisive Media, London 2011
ISBN: 978 1 906348540
Statistik
 

Veröffentlichungen im Jahr 2010

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Höse, S., Huschens, S. Model Risk and Non-Gaussian Latent Risk Factors
Model Risk: Identification, Measurement and Management, Hrsg.: D. Rösch, H. Scheule - Risk Books, London 2010,S. 45-73
ISBN: 978-1-906348-25-0
Statistik
Artikel (Buch)
 

Höse, S., Huschens, S. Confidence Intervals for Quantiles of a Vasicek-distributed Credit Portfolio Loss
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 51/10 - Dresden 2010,S. 1-20
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Tillich, D. Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, 52/10 - Dresden 2010,S. 1-24
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Huschens, S., Lehmann, C., Tillich, D. Sensitivities and Worst-Case Correlations for Hitting Probabilities of Portfolio Tranches
The Journal of Risk Model Validation, Jg. 4, Heft 1 - Incisive Media, London 2010,S. 49-69
ISSN: 1753-9579
Statistik
Artikel (Journal)
 

Huschens, S. Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 53/10 - Dresden 2010,S. 1-2
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Huschens, S. Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
"bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking, März 2010, 39. Jg., Heft 3-2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11

Statistik
Artikel (Journal)
 

Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo Can you VaR forecast a tremor or an earthquake? The German stock market in the Subprime crisis.
German Economic Review - 2010

Ökonometrie
Artikel (Journal)
 

Schipp, Bernhard; Herrera, Rodrigo Dynamic forecasting of extremes in multivarite models with self exciting processes
Journal of Empirical Finance - 2010

Ökonometrie
Artikel (Journal)
 

Tillich, Daniel Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren,52/10 - Dresden 2010,S. 1--24

Statistik
 

Huschens, Stefan Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
"bank und markt" - Zeitschrift für Retailbanking,39. Jg., März 2010 - Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2010,S. 11--11

Statistik
 

Huschens, Stefan Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren, - Dresden 2010,S. 1--2
ISSN: 0945-4802
Statistik
 

Lovasz, Enrico An alternative way of forecasting a cohort
DSTATG Statistische Woche Nürnberg 2010, - 2010

Ökonometrie
 

Veröffentlichungen im Jahr 2009

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Höse, S., Huschens, S., Wania, R. Rating Migrations
Applied Quantitative Finance, Hrsg.: W. Härdle, N. Hautsch, L. Overbeck, 2. Aufl. - Springer Verlag, Berlin 2009,S. 105-123

Statistik
Artikel (Buch)
 

Höse, S.; Huschens, S. Confidence Intervals for Correlations in the Asymptotic Single Risk Factor Model
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 50/09 - Dresden 2009
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Schipp, Bernhard; Lovász, Enrico The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa
South African Journal of Economics - 2009

Ökonometrie
Artikel (Journal)
 

Herrera, Rodrigo Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management
2009

Ökonometrie
Dissertation
 

AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (Eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft)
, - Springer, Heidelberg 2009
ISSN: 1863-8155
Statistik
 

Veröffentlichungen im Jahr 2008

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Autor(en)Titel / VerlagKategorie
Höse, S., Huschens, S. Ausfallrisiko
Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren 48/08 - Dresden 2008
ISSN: 0945-4802
Statistik
Diskussionspapier
 

Vogl, K. Modellierung der Zeitstruktur von Ratingmigrationen: Ein intensitätsbasierter Ansatz zu zeitdiskreten Ratingbeobachtungen
Shaker Verlag, Aachen 2008

Statistik
Dissertation
 

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